在 Vue 3 中，动态插槽名称需要使用 v-slot:[dynamicSlotName] 的语法。因此，你应该修改你的代码为：
<a-select>
<template v-for="item in Object.keys($slots)" :[item]="data">
<slot :name="item" v-bind="data || {}"></slot>
</template>
</a-select>
这里的关键改变是 #[item]="data" 改为了 :[item]="data"。
然而，这并不能解决 TypeScript 报错的问题。TypeScript 报错的原因在于，你正在尝试使用一个字符串（item）来索引一个具有固定属性名的对象（$slots）。$slots 的属性名通常是硬编码的，因此 TypeScript 无法确定 item 是否是 $slots 的一个有效属性名。
要解决这个问题，你需要提供更多的类型信息给 TypeScript，告诉它 item 是 $slots 的一个有效属性名。你可以通过定义一个类型来实现这个目标，该类型包含了 $slots 可能的所有属性名。例如：
type SlotNames = 'notFoundContent' | 'suffixIcon' | 'itemIcon' | 'removeIcon' | 'clearIcon' | 'dropdownRender' | 'option' | 'placeholder' | 'tagRender' | 'maxTagPlaceholder' | 'optionLabel' | 'default';
// ...
<a-select>
<template v-for="item in Object.keys($slots) as SlotNames" :[item]="data">
<slot :name="item" v-bind="data || {}"></slot>
</template>
</a-select>
在这个示例中，SlotNames 是一个字符串字面量类型，包含了所有可能的插槽名称。然后，我们使用 as 关键字将 Object.keys($slots) 的结果断言为 SlotNames 类型。这样，TypeScript 就能确定 item 是 $slots 的一个有效属性名，因此不会报错了。
请注意，你需要根据你的实际情况来定义 SlotNames 类型，确保它包含了所有可能的插槽名称。
可以考虑使用 defineSlot 定义插槽
https://cn.vuejs.org/api/sfc-script-setup.html#defineslots